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【题干】下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是( )。
【选项】
A、假设前提之一是不允许卖空标的资产
B、二叉树模型是一种近似的方法
C、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的
D、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
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【参考答案】 A
【答案解析】二叉树期权定价模型的假设:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。
【知识点】放弃期权
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