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【题干】假设甲公司的股票现在的市价为100元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为110元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升30%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述错误的是( )。
【选项】
A.上行股价Su为130元,下行股价Sd为75元
B.股价上行时期权到期日价值Cu为20元,股价下行时期权到期日价值Cd为0元
C.套期保值比率H为0.3637
D.期权价值为8.36元
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